Średnia Ocena:
Dłużne papiery wartościowe
Monografia pokazuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.), a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Opisana została konstrukcja prawna różnorakich typów instrumentów dłużnych a także pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy też analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje. Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce pdf jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).
Szczegóły | |
---|---|
Tytuł | Dłużne papiery wartościowe |
Autor: | Liberadzki Kamil |
Rozszerzenie: | brak |
Język wydania: | polski |
Ilość stron: | |
Wydawnictwo: | Difin |
Rok wydania: | 2014 |
Tytuł | Data Dodania | Rozmiar |
---|
Dłużne papiery wartościowe PDF Ebook podgląd:
Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.
Wgraj PDF
To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stronswojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!