Średnia Ocena:

Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom a także zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są też wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, między spółkami, branżami, krajami a także w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów kluczowe jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego a także przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji a także istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają też możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy również jako czynnika rynku w szacowanym modelu. W książce pdf czytelnik znajdzie efekty badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano efekty empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu a także badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.Publikacja jest potrzebnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów a także inwestorów giełdowych. Jest to też praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Szczegóły
Tytuł	Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie
Autor:	Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
Rozszerzenie:	brak
Język wydania:	polski
Ilość stron:
Wydawnictwo:	Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:	2018

Tytuł	Data Dodania	Rozmiar

Porównaj ceny książki Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie w internetowych sklepach i wybierz dla siebie najtańszą ofertę. Zobacz u nas podgląd ebooka lub w przypadku gdy jesteś jego autorem, wgraj skróconą wersję książki, aby zachęcić użytkowników do zakupu. Zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź szczegółowe informacje, opis i recenzje.

Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie PDF - podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Podgląd niedostępny.