Średnia Ocena:
Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych
Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają dużo świeżych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta też ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie świeżych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę efektów finansowych.Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce pdf efekty przeprowadzonych badań:• wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji dzikich i standardowych,• mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny opcji dzikich jednoczynnikowych.
Szczegóły | |
---|---|
Tytuł | Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych |
Autor: | Dziawgo Ewa |
Rozszerzenie: | brak |
Język wydania: | polski |
Ilość stron: | |
Wydawnictwo: | CeDeWu Sp. z o.o. |
Rok wydania: |
Tytuł | Data Dodania | Rozmiar |
---|
Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych PDF Ebook podgląd:
Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.
Wgraj PDF
To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stronswojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!